عنوان تحقیق: بررسی مدیریت ریسک در بانک ملی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 55

توضیحات

مؤسسات مالی نقش و اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارند.این مؤسسات به مثابه قلب تپنده اقتصاد در دو بازار سرمایه و پول فعالیت دارند وباعث جریان پول ونقدینگی درجامعه می شوندبازارپول، بازاراوراق بهادار کوتاه مدت(باسررسید بیشترازیک سال)است.بازارسرمایه رابه دوشکل بازار اولیه وثانویه درنظرمی گیرند.

بازار اولیه بازاری است که، در آن اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها برای اولین بار عرضه می شود و فرآیند تامین مالی در این بازار انجام می گیرد.

بازار ثانویه بازار نقل و انتقالات دست دوم اوراقی است که قبلا منتشر شده است.مؤسسات مالی به مثابه عاملی برای انتقال سرمایه(یکی از نهاد های مهم تولید)از خانوارهابه بنگاه های اقتصادی، موظف هستند به نمایندگی ازخانوارها برعملکرد بنگاه های تولیدی نظارت داشته باشند.

مسئولیت این نظارت، خود را در تعهد این بنگاه ها به خانوارها در انواع ابزارهای مالی و پولی مانند ارز، اوراق قرضه، گواهی سپرده و.... نشان می دهد. بانک ها نیزبه عنوان مهمترین مؤسسات مطرح در بازار پول(به عنوان عامل)وسرمایه(به عنوان مشتری)وظایفی را بر عهده دارند.

یکی از این وظایف، مدیریت ریسک توسط مؤسسات پولی و مالی است[7].

باوجودبه کارگیری فن آوری های نوین(مدیریت اعتباریدرکشورهای جهان ازجمله مدیریت ریسک اعتباری[1]، رتبه بندی اعتباری [2] ، امتیازدهی اعتباری[3] و...روش های اعتبارسنجی نظیرروشcs5 ،lapp و.. باوجودحجم روزافزون مطالبات معوق ومشکوک الوصول درنهادهای اعتباری)بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، شرکتهای لیزینگ و...) متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی سلیقه ای وبدون سنجش تعیین می شود. مدیریت ریسک فرآیندی است که درآن مدیران به شناسایی اندازه گیری، تصمیم گیری ونظارت برانواع ریسک مطرح برای بنگاه می پردازند .تمام مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعی به نوعی باریسک روبه روهستند. درهرجابرای یک انتخاب، گزینه های گوناگون بانتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود دارد. به خصوص اگردست کم یکی از نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد، به این ترتیب از کارگاه های کوچک تاصنایع بزرگ همه به نوعی باریسک روبه روهستند[4].

اماریسک برای بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخورداراست. فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه های مالی مانند مؤسسات بیمه وصندوق های بازنشستگی برمحور کنترل ریسک استواراست. و البته بانک ملی نیز مستثنی نمی باشد. این مفهوم به قدری مهم است که دربسیاری ازموارد باعث دخالتهای مستقیم قانونی ازسوی قانونگذاران برای کنترل اینگونه مؤسسات می شود. نمونه بارز آن ابزارتعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی وحداقل کفایت سرمایه ازسوی کمیته بال[4] است.

 

[1]credit risk management

[2]credit ranking

[3]credit scoring

[4]کمیته بال متشکل از کارشناسان ارشد نظارت بانکی است که در سال 1975 توسط روسای مرکزی کشورهای گروه 10 پایه گذاری شد

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1-1 . مقدمه 9

1-2 . تاریخچه 9

1-3 . ضرورت و اهمیت پژوهش 10

1-4 . معرفی فصل های آینده 10

فصل دوم: تعریف ریسک

2- 1. مقدمه 12

2-2. ریسک به طور دقیق چیست؟ 12

2-3. انواع ریسک 13

2-3-1. ریسک بازار 13

2-3-2. ریسک قانونی 13

2-3-3. ریسک کفایت سرمایه 13

2-3-4. ریسک نرخ بازده 14

2-3-5. ریسک نقدبنگی 14

2-3-6. ریسک پول یا نرخ ارز 14

2-3-7. ریسک عملیاتی 15

2-4. موقعیتهای همراه با ریسک 16

2-5. مدیریت ریسک در سیستم بانکی 16

2-6. اصول اساسی مدیریت ریسک18

.2-7. تغییر مشخصات بانکداری سنتی 19

2-8. استقرار مدیریت ریسک در بانکها 20

2-9. ریسکهای اثرگذار در بانکها 21

2-10. دلایل اصلی در ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیک 21

2-10-1. فرآیندهای داخلی 21

2-10-2. افراد 21

2-10-3. سیستمها 22

2-10-4. رویدادهای خارجی 22

2-11. گامهای مرتبط باریسک 22

فصل سوم : تحلیل ریسک

3-1. مقدمه 24

3-2. تحلیل ومدیریت ریسک چیست؟ 24

3-3. نظریه پیتر دراکر 26

3-4. استراتژی های مدیریت ریسک 26

3-4-1. انتقال ریسک 26

3-4-2. اجتناب 27

3-4-3. کاهش یاتسکین 27

3-4-4-. پذیرش 27

3-5. برآورد ریسک 28

3-5-1. فعالیتهای برآورد ریسک 28

3-5-2. ارزیابی میزان اثر 29

فصل چهارم: گامهای اجرایی پروژه

4-1. مقدمه 31

4-2. اجزای اصلی مدیریت ریسک31

4-3. مطالعه ادبیات مدیریت ریسک 32

4-4. شناخت ساختار فعلی بانک وبرنامه های راهبردی توسعه 32

4-5. تدوین برنامه راهبردی مدیریت ریسک بانکها 32

4-6. طراحی فرایند مشارکت مدیران درتدوین سند 33

4-7. برگزاری جلسات هم فکری 34

4-8. .محیطی برای مقایسه وضع موجود با مطلوب34

4-9. تدوین راهبردها وبرنامه های کلی 34

4-10. مدیریت ریسک نامحسوس34

4-10-1. تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه ها 35

4-10-2. تعریف پروژه های زیر مجموعه هر برنامه 35

4-11.جلوگیری انواع کلاهبرداریها در دستگاه خودپرداز و کارت خوان واینترنت36

4-11-1. فیشینگ 36

4-11-2. اسکیمینگ وفراد 37

4-11-3. shulder surfing 37

فصل5 : نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1. مقدمه 41

5-2. احرازهويتتكعامليو چند عاملی 42

5-2-1. کلمه شناسایی شخصی 42

5-2-2. گواهی دیجیتالی 42

5-2-3. کلمه شناسایی 42

5-2-4. ورودیهای usb 43

5-2-5. استفاده ازtoken 43

5-2-6. مشخصه های بیومتریک 43

5-3. پیشنهادات 44

5-4. گزارش نهایی 46

5-5. اهداف بانک ملی درمدیریت ریسک 46

منابع 49