عنوان مقاله: بررسي رابطه ميان ترکيب دارايی- بدهی و ريسك نقدينگي بانك‌ها در ايران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 55

شرح مختصر:

کليه بانک‌ها در جريان عمليات خود با ريسک‌هايي مواجهند که قادر به از بين بردن آن‌ها نبوده اما امکان مديريتشان وجود دارد. بنابراين بانک‌ها براي ادامه حيات خود بايد ريسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار، شناسايي عوامل مؤثر بر ريسک‌هاي مختلف بسيار راهگشا خواهد بود. يکي از مهم‌ترين ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است. اين تحقيق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ريسک نقدينگي، رابطه ميان ترکيب دارايي-بدهي بانک‌ها و ريسک نقدينگي را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتي موجود که ترازنامه بانک‌هاي فعال در سيستم بانکي کشور از سال 1386 تا 1389 مي‌باشد، با استفاده از روش تجزيه و تحليل کانوني، بررسي نموده است. براي انجام بررسي، متغيرهاي ريسک نقدينگي و ترکيب دارايي-بدهي، با استفاده از نسبت‌هاي مالي مورد تعريف و اندازه‌گيري قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس[1]، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گرديد. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می­پذیرد و فرضیه تحقیق مبني بر وجود رابطه ميان دو مجموعه از متغيرها مورد اثبات قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکيده

مقدمه

بحث و بررسی

بیان مساله و اهمیت آن

مباني نظري و پيشينه تحقيق

نظريه‌هاي مديريت نقدينگي

تاريخچه اندازه‌گيري ريسك

روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك نقدينگي

مديريت دارايي براي كاهش ريسك نقدينگي

مديريت بدهي براي كاهش ريسك نقدينگي

فرضیه تحقیق

روش‌شناسي تحقيق

نقاط ضعف و قوت روش تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي

بكارگيري نسبت‌هاي نقدينگي جهت ارزيابي ريسک نقدينگي بانك‌ها

همبستگي كانوني

تجزيه و تحليل داده‌ها

نتيجه‌گيري

محدوديت‌هاي تحقيق

پيشنهادها

منابع

مستندات پشتيبان- نتايج تحليل کانونی در نرم­ افزار اس‌پي‌اس‌اس

نمودار شماره 1- تحلیل ریسک بانکداري(گرونينگ و براتانويک[1]، 2000)

نمودار شماره 2- نظريه‌هاي مديريت نقدينگي

نمودار شماره 3- همبستگی کانونی و بار کانونی برای متغیرهای کانونی (زوج اول)

جدول شماره 1، انواع ریسک در نظام بانکی و روش‌های مدیریت آن

جدول شماره 2- سرفصل‌هاي مندرج در ترازنامه بانك‌ها(موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، 1390)

جدول شماره 3- آزمون‌های معنی‌داری تابع کانونی

جدول شماره 4- خلاصه نتایج مدل‌های رگرسیونی